随机Volterra方程的爆炸的Feller检验
概率论
2024-06-21 v1
摘要
本文提供了关于类型卷积随机Volterra过程爆炸的Feller检验。该研究聚焦于由非奇异内核支配的动力学，这些内核保留了过程的半鞅特性，通过路径依赖性漂移引入记忆特征。与经典路径无关的情况相比，本文推导的Volterra过程保持于区间内部的充分条件通常比必要条件更严格。用三个动力学规格说明了结果：Volterra平方根扩散、Volterra Jacobi过程和Volterra幂类型扩散。对于Volterra平方根扩散，也称为Volterra CIR过程，本文详细讨论了如何用指数和的和来逼近奇异分数核，这是数学金融文献中常用的方法。
关键词
引用
@article{arxiv.2406.13537,
title = {Feller's test for explosions of stochastic Volterra equations},
author = {Alessandro Bondi and Sergio Pulido},
journal= {arXiv preprint arXiv:2406.13537},
year = {2024}
}