离散时间线性指数二次高斯（LEQG）问题的探索性随机化
最优化与控制
2025-09-22 v2 投资组合管理
摘要
我们研究了离散时间扩展线性指数二次高斯（LEQG）控制问题的探索性随机化。该扩展控制问题与风险敏感投资管理应用的结构相关。我们通过控制随机化引入探索。接着，我们应用自由能与相对熵之间的对偶性，将LEQG问题简化为一个带有熵正则化项的等价风险中性LQG控制问题（参见Dai Pra等人，1996），并给出基于动态规划的求解方法。我们的方法基于能量-熵对偶性，也可视为对文献中应用随机控制时使用熵正则化的合理性提供了一种论证。
引用
@article{arxiv.2501.06275,
title = {Exploratory Randomization for Discrete-Time Linear Exponential Quadratic Gaussian (LEQG) Problem},
author = {Sebastien Lleo and Wolfgang Runggaldier},
journal= {arXiv preprint arXiv:2501.06275},
year = {2025}
}