有限尺寸随机游走粗糙度的精确结果
统计力学
2009-11-11 v1
摘要
我们考虑了有限尺寸效应对有效 Hurst 指数 H 值的作用。该问题受高频每日股价性质的启发。对于有限尺寸随机游走，我们基于 Spitzer 恒等式推导了一些精确结果。结论是，有限尺寸效应显著提高了 H 的值，并且向渐近值（H=1/2）的收敛相当缓慢。这一结果具有一系列我们在此讨论的概念和实际意义。
关键词
引用
@article{arxiv.cond-mat/0601230,
title = {Exact Results for the Roughness of a Finite Size Random Walk},
author = {V. Alfi and F. Coccetti and M. Marotta and A. Petri and L. Pietronero},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0601230},
year = {2009}
}
备注
5 pages, 3 figures