G-框架下随机微分方程近似解与精确解之差的估计
概率论
2018-09-27 v1
摘要
本文研究了在 G-布朗运动框架下具有非线性增长与非 Lipschitz 条件的随机微分方程的 Euler-Maruyama 近似过程。在非线性增长条件下，揭示了 Euler-Maruyama 近似解在 M^2_G 中有界。鉴于非线性增长与非一致 Lipschitz 条件，我们给出了 G-布朗运动框架下随机微分方程精确解 Z(t) 与近似解 Zq(t) 之差的估计。
引用
@article{arxiv.1809.10062,
title = {Estimates for the difference between approximate and exact solutions to stochastic differential equations in the G-framework},
author = {Faiz Faizullah and Ilyas Khan and Mukhtar M. Salah and Ziyad Ali Alhussain},
journal= {arXiv preprint arXiv:1809.10062},
year = {2018}
}