独立随机变量加权和集中函数的估计
概率论
2014-01-07 v1
摘要
设 X, X_1, ..., X_n 为独立同分布随机变量。本文研究随机变量 ∑_{k=1}^{n} a_k X_k 的集中函数行为如何依赖于系数 a_k 的算术结构。近来，由于随机矩阵特征值分布的研究，对此问题的关注显著增加。本文阐述并证明了 Friedland 和 Sodin (2007) 以及 Rudelson 和 Vershynin (2009) 结果的一些改进。
引用
@article{arxiv.1203.5520,
title = {Estimates for the concentration functions of weighted sums of independent random variables},
author = {Yu. S. Eliseeva and A. Yu. Zaitsev},
journal= {arXiv preprint arXiv:1203.5520},
year = {2014}
}
备注
submitted to Theory of Probability and its Applications