衍生品持仓与美国银行业系统性风险
风险管理
2022-02-07 v1
摘要
外汇与信用衍生品增加了银行对系统性风险的贡献，利率衍生品则降低了该贡献。不良贷款占总贷款的比例以及杠杆率对系统性风险的影响强于衍生品持仓。
引用
@article{arxiv.2202.02254,
title = {Derivatives Holdings and Systemic Risk in the U.S. Banking Sector},
author = {Sergio Mayordomo and Maria Rodriguez-Moreno and Juan Ignacio Peña},
journal= {arXiv preprint arXiv:2202.02254},
year = {2022}
}