跨国层级结构与货币危机
数据分析、统计与概率
2008-12-02 v1 综合金融
摘要
利用28个代表性国家的样本数据，我们提出了一种基于实际汇率变动时间序列的超度量分析的货币危机后果分类方法，无需任何额外假设。通过使用同步线性相关系数矩阵和各国之间的适当度量距离，我们能够构建国家的层级树。这种经济分类法提供了有关国家间联系的相关信息，并对传染现象提供了有意义的见解。
引用
@article{arxiv.physics/0508188,
title = {Cross-country hierarchical structure and currency crisis},
author = {Guillermo J. Ortega and David Matesanz},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0508188},
year = {2008}
}
备注
In press in International Journal of Modern Physics C