信用危机的蔓延：来自股票相关网络的视角
统计金融
2015-05-13 v5 数据分析、统计与概率
摘要
席卷全球金融市场的信用危机可能需要数年乃至整个职业生涯才能完全理解和分析。然而，对当前趋势的一项简短实证研究表明，某些市场（此处为美国股票市场）的损失沿着各种股票的相关性遵循级联或流行病传播模型。这一现象将通过股票收益在网络上的图形显示以及股票收益对拓扑测度的依赖性来展示。最后，将讨论“流行病”或“级联”的概念对于这场危机而言是隐喻还是模型。
引用
@article{arxiv.0901.1392,
title = {The Spread of the Credit Crisis: View from a Stock Correlation Network},
author = {Reginald D. Smith},
journal= {arXiv preprint arXiv:0901.1392},
year = {2015}
}
备注
4 pages, 3 figures; to appear in the Journal of the Physical Society of Korea; animations of credit crisis spread available at: http://reggiesmithsci.googlepages.com/creditcrisis