随机微分方程半离散方法的收敛速率
数值分析
2020-05-06 v2 数值分析
摘要
我们研究了Halidias (2012) 最初提出的半离散（SD）方法的收敛速率（Semi-discrete approximations for stochastic differential equations and applications, International Journal of Computer Mathematics, 89(6)）。SD数值方法最初主要设计用于再现非线性随机微分方程（SDEs）的定性性质。SD方法的强收敛性已被证明，但除某些SDE类外，方法的阶未获研究。我们研究L2收敛的阶，并证明其可任意接近1/2。理论发现得到数值实验支持。
引用
@article{arxiv.2001.07483,
title = {Convergence rates of the Semi-Discrete method for stochastic differential equations},
author = {Ioannis S. Stamatiou and Nikolaos Halidias},
journal= {arXiv preprint arXiv:2001.07483},
year = {2020}
}
备注
To be published in: Theory of Stochastic Processes, Vol. 24, no.2