中文

修剪 Lévy 过程在 $0$ 处收敛于修剪稳定随机变量

概率论 2015-11-23 v1

摘要

(r,s)Xt^{(r,s)}X_t 为删除了直到时间 tt 为止 rr 个最大跳跃和 ss 个最小跳跃的 Lévy 过程 XtX_t,设 (r)X~t^{(r)}\tilde X_t 为删除了直到时间 tt 为止模最大的 rr 个跳跃的 XtX_t。我们证明,当且仅当 (Xtat)/bt(X_t-a_t)/b_tt0t \downarrow 0 时收敛于一个 α\alpha-稳定随机变量(其中 0<α<20 <\alpha<2),((r,s)Xtat)/bt({}^{(r,s)}X_t - a_t)/b_t((r)X~tat)/bt({}^{(r)}\tilde X_t - a_t)/b_tt0t \downarrow 0 时收敛于一个适当的非退化非正态极限分布,其中 ata_tbt>0b_t>0tt 的非随机函数。结合 \cite{fan2014an} 中处理的渐近正态性情况,这完善了 00 处修剪 Lévy 过程的吸引域问题。

关键词

引用

@article{arxiv.1503.05290,
  title  = {Convergence of Trimmed L\'evy Processes to Trimmed Stable Random Variables at $0$},
  author = {Yuguang Fan},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1503.05290},
  year   = {2015}
}