修剪 Lévy 过程在 $0$ 处收敛于修剪稳定随机变量
概率论
2015-11-23 v1
摘要
设 为删除了直到时间 为止 个最大跳跃和 个最小跳跃的 Lévy 过程 ,设 为删除了直到时间 为止模最大的 个跳跃的 。我们证明,当且仅当 在 时收敛于一个 -稳定随机变量(其中 ), 或 在 时收敛于一个适当的非退化非正态极限分布,其中 和 是 的非随机函数。结合 \cite{fan2014an} 中处理的渐近正态性情况,这完善了 处修剪 Lévy 过程的吸引域问题。
引用
@article{arxiv.1503.05290,
title = {Convergence of Trimmed L\'evy Processes to Trimmed Stable Random Variables at $0$},
author = {Yuguang Fan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1503.05290},
year = {2015}
}