有限离散时间情形下含交易费用的无套利构造性判据
概率论
2008-12-10 v1 计算金融
摘要
我们得到了含交易费用的离散时间市场模型中鲁棒无套利的构造性判据。该判据用偿付锥的正则条件上分布之支撑来表示。我们还考虑了带银行账户的模型。提出了一种构造套利策略的方法。
引用
@article{arxiv.math/0603284,
title = {Constructive no-arbitrage criterion under transaction costs in the case of finite discrete time},
author = {Dmitry B. Rokhlin},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0603284},
year = {2008}
}
备注
18 pages, 1 fig