连续金融市场的弱无套利与强无套利条件

我们提出了对基于连续半鞅的金融市场模型中一系列无套利条件的统一分析。特别地，我们关注弱于经典无套利和无消失风险免费午餐概念的无套利条件。我们提供了所考虑的无套利条件的完整刻画，将其有效性联系到贴现资产价格过程的特征以及（弱）鞅减缩器的存在性和性质，并回顾了经典及近期结果。