二元模型中序约束位置与尺度参数的分量等变估计：一项统一研究
统计理论
2022-07-05 v3 统计理论
摘要
当两个分布的位置（尺度）参数 与 之间的序关系已知先验（例如 ）时，对其估计的问题已在文献中被广泛研究。这些研究大多围绕利用先验信息 ，推导出在无约束情形下支配最佳位置（尺度）等变估计量的估计量。其中若干研究考虑特定分布，使得相关随机变量在统计上独立。本文考虑一般的二元模型与一般损失函数，并统一了文献中证明的各类结果。我们还考虑了这些结果在二元正态与 Cheriyan 和 Ramabhadran 二元 gamma 模型中的应用。文中亦通过模拟研究，在二元正态与 Cheriyan 和 Ramabhadran 二元 gamma 模型下比较了各估计量的风险表现。
引用
@article{arxiv.2109.14997,
title = {Componentwise Equivariant Estimation of Order Restricted Location and Scale Parameters In Bivariate Models: A Unified Study},
author = {Naresh Garg and Neeraj Misra},
journal= {arXiv preprint arXiv:2109.14997},
year = {2022}
}