两种正态分布尺度混合的有序方差估计
统计理论
2026-01-28 v1 统计理论
摘要
本研究探讨了两种正态分布尺度混合的有序方差的逐分量估计。为此，我们考虑了两种特殊的损失函数，即平方误差损失函数和熵损失函数。我们推导了一般的改进结果，并基于这些结果获得了优于 BAEE 的估计量。此外，在一定的充分条件下，针对这两种损失函数提出了一类改进的估计量。作为正态分布尺度混合的一个特例，将结果应用于多元 t 分布并获得了改进结果。针对该情形进行了详细的数值比较，验证了我们的理论发现。
引用
@article{arxiv.2601.19868,
title = {Estimating ordered variance of two scale mixture of normal distributions},
author = {Shrajal Bajpai and Lakshmi Kanta Patra},
journal= {arXiv preprint arXiv:2601.19868},
year = {2026}
}