基于Stein损失的高维协方差矩阵估计
统计理论
2015-06-03 v1 统计理论
摘要
从决策理论的角度考虑正态协方差矩阵的估计问题，其中协方差矩阵的维度大于样本量。本文不仅处理协方差矩阵的非奇异情况，还处理奇异情况。基于James和Stein的极小极大估计量和正交不变估计量，统一地定义了一些估计量类，适用于维度、样本量和协方差矩阵秩的任何可能排序。在Stein型熵损失下提供了此类类的统一主导结果。该统一主导结果被应用于改进高维协方差矩阵的经验贝叶斯估计量。
引用
@article{arxiv.1506.00748,
title = {Estimation of a high-dimensional covariance matrix with the Stein loss},
author = {Hisayuki Tsukuma},
journal= {arXiv preprint arXiv:1506.00748},
year = {2015}
}