多元复正态分布均值矩阵的收缩估计
统计理论
2013-02-11 v1 统计理论
摘要
在不变损失函数下，考虑了协方差矩阵未知的多元复正态分布均值矩阵的估计问题。利用 Stein 恒等式的复数形式、Stein-Haff 恒等式以及关于特征值的微积分，导出了不变估计类风险的一个无偏估计公式，并据此构造了若干极小极大收缩估计量。
引用
@article{arxiv.1302.1950,
title = {Shrinkage estimation of a mean matrix of a multivariate complex normal distribution},
author = {Yoshihiko Konno},
journal= {arXiv preprint arXiv:1302.1950},
year = {2013}
}