股票与指数的盈亏不对称行为比较
物理与社会
2008-12-02 v1 数据分析、统计与概率
统计金融
摘要
投资期限方法已被用于分析波兰股票市场的指数。通过拟合分布的适当函数形式来评估每个收益值的最佳时间范围。对于WIG指数，观察到盈亏曲线的强烈不对称性，而WIG20和大多数个股的盈亏曲线看起来相似。这些数据的盈亏不对称性，通过我们之前假设的系数衡量，与WIG指数的符号相反。
引用
@article{arxiv.physics/0608214,
title = {Comparison of gain-loss asymmetry behavior for stocks and indexes},
author = {Magdalena A. Zaluska-Kotur and Krzysztof Karpio and Arkadiusz Orlowski},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0608214},
year = {2008}
}
备注
To be published in Acta Phys. Pol. B