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投资期限：资产绩效的时间依赖度量

物理与社会 2008-12-02 v1 交易与市场微观结构

作者: Ingve Simonsen , Anders Johansen , Mogens H. Jensen

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摘要

我们回顾了一种针对经济时间序列的近期提出的{\em 时间依赖}绩效度量——（最优）投资期限方法。对于股票指数，该方法显示出显著的盈亏不对称性，而这种不对称性在构成指数的个股中{\em 并未}观察到。这一差异可能暗示股票回撤存在同步化现象。

关键词

投资期限时间依赖绩效度量盈亏不对称性股票指数回撤同步化

引用

@article{arxiv.physics/0504150,
  title  = {Investment horizons : A time-dependent measure of asset performance},
  author = {Ingve Simonsen and Anders Johansen and Mogens H. Jensen},
  journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0504150},
  year   = {2008}
}

备注

6 pages Latex, 3 figures; To appear in "Practical Fruits of Econophysics" ed H. Takayasu (Springer Verlag, 2005)