损益不对称的贝叶斯分析
统计金融
2021-04-14 v1
摘要
我们使用贝叶斯方法对金融时间序列的损益不对称性进行定量分析。具体而言，我们聚焦于若干选定的指数，并通过 t 检验的贝叶斯推广来分析不对称量的统计显著性，该推广放宽了底层分布的正态性假设。我们提出了两种不同的数据分布模型，研究了方法的收敛性，并给出了若干数值结果的可视化表示。最后，我们针对模型参数进行了敏感性分析，以研究所结果的可靠性和稳健性。
引用
@article{arxiv.2104.06044,
title = {A Bayesian analysis of gain-loss asymmetry},
author = {Andrea Giuseppe Di Iura and Giulia Terenzi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2104.06044},
year = {2021}
}