评估金融收益率序列的对称性

检验概率分布的对称性是多个领域应用中常见的问题。特别是在用于分析股票市场指数变动的可观测量的研究中，对称性问题尚未通过统计程序得到充分研究。在这项工作中，使用由Einmahl和McKeague提出的、基于经验似然方法的无分布检验统计量Tn来检验对称性，以研究金融收益率的对称性。还计算了检验统计量Tn的渐近点，并提出了一种评估股票市场指数收益率对称性的程序。