随机强度过程最大值的Clark-Ocone公式及其应用
概率论
2025-05-27 v1
摘要
使用Clark-Ocone公式对基础资产由随机Lévy过程驱动的回望期权进行定价，需要计算其在Wiener-Poisson空间上的最大值或最小值的Malliavin导数及其分布。在本工作中，我们将Clark-Ocone公式对最大值的显式表示推广到两种具有随机强度的Lévy过程类型：Cox过程(CIR建模强度)和Hawkes过程。
引用
@article{arxiv.2505.18370,
title = {Clark-Ocone formula for the maximum of processes with the stochastic intensity and its application},
author = {Mahdieh Tahmasebi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2505.18370},
year = {2025}
}