平方可积 L\'evy 过程泛函的 Malliavin 微积分与 Clark-Ocone 公式
概率论
2007-07-26 v1
摘要
在本文中，我们为平方可积 L\'evy 过程的泛函构建了 Malliavin 导数，并推导了 Clark-Ocone 公式。Malliavin 导数是通过涉及关于 Brown 运动和 Poisson 随机测度的随机积分的混沌展开来定义的。作为示例，我们计算了 L\'evy 过程最大值的显式鞅表示。
引用
@article{arxiv.0707.3734,
title = {Malliavin calculus and Clark-Ocone formula for functionals of a square-integrable L\'evy process},
author = {Jean-François Renaud and Bruno Rémillard},
journal= {arXiv preprint arXiv:0707.3734},
year = {2007}
}
备注
30 pages