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混合分数布朗运动盈余过程中未知参数的 Malliavin 导数

统计理论 2021-07-09 v6 统计理论

作者: Chunhao Cai , Yingzhong Huang

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摘要

在本文中，我们将针对 H > 1/2 构造关于混合分数布朗运动 (mfbm) 的 Malliavin 导数与随机积分。作为一个应用，我们尝试通过 Malliavin 导数对具有混合分数布朗运动的盈余过程的漂移参数进行估计。

关键词

Malliavin 导数混合分数布朗运动随机积分盈余过程漂移参数估计 mfbm

引用

@article{arxiv.1802.00982,
  title  = {Malliavin Derivative for the Unknown Parameter in surplus process with mixed fractional Brownian motion},
  author = {Chunhao Cai and Yingzhong Huang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1802.00982},
  year   = {2021}
}

备注

In the proof of Theorem 3.1 of the V3 and V4 we do not give the suitable citation and also there exists mistakes in this Theorem