多维布朗运动下的 Choquet 期望和 g-期望
概率论
2009-10-15 v1
摘要
我们证明，一个 g-期望是 Choquet 期望当且仅当 g 与 y 无关且关于 z 是线性的，即经典线性期望，无需假设确定性生成元 g 在 t 上连续且布朗运动的维数为一。
引用
@article{arxiv.0910.2519,
title = {Choquet expectations and g-expectations with multi-dimensional Brownian motion},
author = {Mingshang Hu},
journal= {arXiv preprint arXiv:0910.2519},
year = {2009}
}
备注
11 pages