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G-期望的弱逼近

概率论 2011-03-04 v1 最优化与控制

作者: Yan Dolinsky , Marcel Nutz , H. Mete Soner

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摘要

我们在离散时间下引入了波动率不确定性的概念，并定义了相应的Peng G-期望的类似物。在连续时间极限下，所得的次线性期望弱收敛于G-期望。这可以被视为G-布朗运动的Donsker型结果。

关键词

G-期望波动率不确定性弱逼近 G-布朗运动次线性期望

引用

@article{arxiv.1103.0575,
  title  = {Weak Approximation of G-Expectations},
  author = {Yan Dolinsky and Marcel Nutz and H. Mete Soner},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1103.0575},
  year   = {2011}
}

备注

14 pages