在无穷远处消失的极大连续局部鞅的刻画
概率论
2016-10-03 v3
摘要
我们给出了具有连续运行上确界且在无穷远处消失的非负局部鞅族的刻画。这是通过描述识别此类过程达到最大值时刻的随机时间类来实现的。通过这种方式，我们将Nikeghbali和Yor [NY06]针对连续滤过证明的结果推广到一般滤过情形。我们的推广与Kardaras [Kar14]提出的推广互补，并通过类似工具获得。
引用
@article{arxiv.1412.1366,
title = {Characterization of max-continuous local martingales vanishing at infinity},
author = {Beatrice Acciaio and Irina Penner},
journal= {arXiv preprint arXiv:1412.1366},
year = {2016}
}