混沌贝叶斯推断：奇异吸引子作为黑天鹅事件的风险模型
风险管理
2025-09-11 v1 计量经济学
统计金融
其他统计学
摘要
我们引入了一种新的风险建模框架，其中混沌吸引子塑造贝叶斯推断的几何结构。通过将重尾先验与 Lorenz 和 Rossler 动力学相结合，这些模型能够自然生成波动性聚类、厚尾以及极端事件。我们比较了两种互补的方法：模型 A 强调几何稳定性，而模型 B 则利用斐波那契诊断工具突出稀有事件。它们共同提供了系统性风险分析的双重视角，将黑天鹅理论与压力测试和波动性监控的实用工具相链接。
引用
@article{arxiv.2509.08183,
title = {Chaotic Bayesian Inference: Strange Attractors as Risk Models for Black Swan Events},
author = {Crystal Rust},
journal= {arXiv preprint arXiv:2509.08183},
year = {2025}
}
备注
13 pages, 5 figures. Includes supplementary baseline diagnostics