在线情绪能否预测中国股市？
社会与信息网络
2016-04-29 v2 计算机与社会
摘要
在线社交媒体（如 Twitter 或其变体微博）能否作为预测股市的可靠替代指标，多年来一直存在争议，尤其对于中国而言。然而，正如行为金融学传统理论所述，个体情绪会影响投资者的决策，因此从在线情绪的角度进一步探索这一争议性话题是合理的，而在线情绪正由社交媒体中海量推文所承载。令人惊讶的是，通过对来自微博的超过 1000 万条股票相关推文的深入研究，相关性分析与因果检验均表明，中国股市的五个属性可由各类在线情绪（如厌恶、喜悦、悲伤和恐惧）有效预测。具体而言，所提出的模型在 -means 离散化下预测股市五个属性时显著优于基线方法。我们还将该模型应用于真实在线应用场景，其性能得到进一步验证。
引用
@article{arxiv.1604.07529,
title = {Can Online Emotions Predict the Stock Market in China?},
author = {Zhenkun Zhou and Jichang Zhao and Ke Xu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1604.07529},
year = {2016}
}