基于情感分析的循环神经网络股价波动率预测
社会与信息网络
2017-05-09 v1
摘要
本文提出一种模型，用于分析在线股票论坛的情感，并利用该信息预测中国市场的股价波动率。我们已标注在线金融帖子的情感，并将该数据集公开以供研究。通过基于金融术语生成情感词典，我们开发了一种模型来计算与特定股票相关的每篇在线帖子的情感得分。此类情感信息由两种情感指标表示，它们被融合到市场数据中，通过使用循环神经网络（RNNs）进行股价波动率预测。实证研究表明，与使用仅 RNN 相比，带有情感指标的模型表现显著更好。
引用
@article{arxiv.1705.02447,
title = {Stock Volatility Prediction Using Recurrent Neural Networks with Sentiment Analysis},
author = {Yifan Liu and Zengchang Qin and Pengyu Li and Tao Wan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1705.02447},
year = {2017}
}
备注
10 pages, 5 figures and it is an extended vision of our conference paper in IEA/AIE 2017