单因子仿射模型中对利率最大值的看涨期权
证券定价
2013-09-24 v1 概率论
摘要
我们确定了当瞬时利率满足Cox-Ingersoll-Ross模型时，关于最大利率的期权价格的拉普拉斯变换的显式公式。这大大推广了Leblanc-Scaillet的一个结果。
引用
@article{arxiv.1309.5565,
title = {Call option on the maximum of the interest rate in the one factor affine model},
author = {Mohamad Houda},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.5565},
year = {2013}
}