$\mathbb{C}^n$中的分布Mellin演算及其在期权定价中的应用
证券定价
2016-11-28 v3
摘要
我们讨论Mellin变换的几个方面，包括分布Mellin变换和中多重Mellin-Barnes积分的反演，及其与留数展开或Laplace积分求值的联系。这些数学概念在若干期权定价模型上得到演示。这包括欧式期权模型如Black-Scholes或分数扩散模型，以及美式期权最优执行价格相关量的评估。
引用
@article{arxiv.1611.03239,
title = {Distributional Mellin calculus in $\mathbb{C}^n$, with applications to option pricing},
author = {Jean-Philippe Aguilar and Cyril Coste and Hagen Kleinert and Jan Korbel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1611.03239},
year = {2016}
}
备注
v1-2: more details on the American option part, some references added, 23 pages, 3 figures