计算交易型信用卡客户的最优信用额度

我们提出了一个信用卡盈利能力模型，假设持卡人总是全额偿还未结余额。该模型的动机是计算最优信用额度，这需要未结余额期望的表达式。我们推导了其拉普拉斯变换，假设购买行为按照一个标记点过程进行，并且存在简化的余额控制策略以防止超出信用额度。针对复合泊松过程的例子，我们计算了最优限额，表明最优限额随购买过程的分布而缩放，且超出最优限额的概率保持恒定。我们建立了与经典报童模型的联系，并借此计算了在更复杂的余额控制策略下最优限额的边界。最后，我们将模型应用于真实的信用卡购买数据。