Banach 空间中的正则化微积分与 Kolmogorov 型路径依赖方程
概率论
2014-12-01 v1
摘要
本文回顾了 Banach 空间中通过正则化进行随机微积分的基本思想，及其在研究与扩散过程“窗口”相关的 Kolmogorov 路径依赖方程严格解中的应用。我们建立了 Banach 空间方法与所谓的功能随机微积分之间的联系。当不存在严格解时，我们描述了强粘性解的概念，这是无限维空间中经典粘性解概念的替代方案。
引用
@article{arxiv.1411.8000,
title = {Calculus via regularizations in Banach spaces and Kolmogorov-type path-dependent equations},
author = {Andrea Cosso and Cristina Di Girolami and Francesco Russo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1411.8000},
year = {2014}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:1401.5034