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由 Lévy 过程驱动的随机 Burgers 方程的平均原理

概率论 2021-12-14 v1 数学物理 math.MP

作者: Hongge Yue , Yong Xu , Ruifang Wang , Zhe Jiao

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摘要

我们关注具有慢-快时间尺度的随机 Burgers 方程的平均原理。该慢-快系统由 Lévy 过程驱动。在适当条件下，我们证明该系统的慢分量强收敛于一个极限，该极限由随机 Burgers 方程的解刻画，其系数关于快变跳扩散的平稳测度取平均。为说明我们的理论结果，我们提供了一些数值模拟。

关键词

平均原理随机 Burgers 方程 Lévy 过程慢-快系统强收敛平稳测度

引用

@article{arxiv.2112.05906,
  title  = {Averaging principle of stochastic Burgers equation driven by L\'{e}vy processes},
  author = {Hongge Yue and Yong Xu and Ruifang Wang and Zhe Jiao},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2112.05906},
  year   = {2021}
}

备注

16 pages, 2 figures, 21 references, the paper is submitted