$C[0,1]$ 上极值估计量的渐近正态性
统计理论
2007-06-13 v1 统计理论
摘要
考虑 上的 个独立同分布随机元。我们证明，在适当加强吸引域条件的情况下，极值指数（此时为连续函数）与自然归一化函数的自然估计量以高斯过程为极限分布。一个关键工具是加权尾经验过程的弱收敛，这使得可以在 上一致地获得结果。文中还给出了详细的例子。
引用
@article{arxiv.math/0605612,
title = {Asymptotic normality of extreme value estimators on $C[0,1]$},
author = {John H. J. Einmahl and Tao Lin},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0605612},
year = {2007}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.1214/009053605000000831 in the Annals of Statistics (http://www.imstat.org/aos/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)