多元极值分布最大似然估计量的渐近性质
统计理论
2017-08-08 v2 统计理论
摘要
极大稳定（max-stable）分布和过程是极端事件和尾部风险评估的重要模型。参数化极大稳定分布的完整多元似然是复杂的，且仅有最近的进展使其得以使用。多元极值中最大似然估计量的渐近性质大多未知。在本文中，我们提供关于极大稳定分布的指数函数和角测度的自然条件，以确保估计量的渐近正态性。我们通过将该结果应用于多元极值统计中流行的参数模型以及最常用空间极大稳定过程族来展示其有效性。
引用
@article{arxiv.1612.05178,
title = {Asymptotic properties of the maximum likelihood estimator for multivariate extreme value distributions},
author = {Clement Dombry and Sebastian Engelke and Marco Oesting},
journal= {arXiv preprint arXiv:1612.05178},
year = {2017}
}
备注
25 pages