分离Hill估计量的渐近性质
统计理论
2016-01-13 v2 统计理论
摘要
对多元极端事件的建模和理解具有挑战性，但在各种应用中极为重要——例如在生物统计、气候学和金融中。分离Hill估计量可用于估计重尾多元椭圆分布的极值指数。我们考虑在估计的位置和散度下分离Hill估计量的渐近行为。分离Hill估计量在已知位置和散度的椭圆分布下的渐近性质是已知的。然而，先前仅在模拟研究中考察了位置和散度估计的影响。我们分析地表明，在估计的位置和散度下，当满足某些温和条件时，分离Hill估计量是一致且渐近正态的。
引用
@article{arxiv.1511.08627,
title = {On Asymptotic Properties of the Separating Hill Estimator},
author = {Matias Heikkilä and Yves Dominicy and Pauliina Ilmonen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1511.08627},
year = {2016}
}