一类用于重尾分布的无偏位置不变Hill型估计量
统计理论
2008-09-24 v1 统计理论
摘要
基于Caeiro和Gomes (2002)以及Fraga Alves (2001)提供的方法，本文推导了一类新的位置不变Hill型估计量。给出了其渐近分布表示和渐近正态性，并针对一些特殊情况讨论了通过均方误差对样本分数的最优选择。最后，通过蒙特卡洛模拟对一些常见模型进行了比较研究。
引用
@article{arxiv.0809.3869,
title = {A class of unbiased location invariant Hill-type estimators for heavy tailed distributions},
author = {Jiaona Li and Zuoxiang Peng and Saralees Nadarajah},
journal= {arXiv preprint arXiv:0809.3869},
year = {2008}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/08-EJS276 the Electronic Journal of Statistics (http://www.i-journals.org/ejs/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)