分布尾部的推断：Hill估计量的改进
统计理论
2010-07-27 v1 统计理论
摘要
Hill估计量常用于推断实验分布函数尾部的幂律行为。该估计量在某些情况下会产生不良结果，导致所谓的Hill恐怖图。在这篇简短笔记中，我们提出了一种改进的估计量，它简单、自洽，并且通常能在不良情况下提供有效的补救措施，特别是当分布缓慢递减、数据受外部截断限制在有限域内，甚至当分布递增时。
引用
@article{arxiv.1007.4334,
title = {Inference about the tail of a distribution. Improvement on the Hill estimator},
author = {Jean Nuyts},
journal= {arXiv preprint arXiv:1007.4334},
year = {2010}
}
备注
22 pages, 4 figures