配分函数的渐近性质及其在重尾数据尾指数推断中的应用
统计方法学
2013-10-02 v1 统计理论
统计理论
摘要
所谓的配分函数是一种基于数据块的样本矩统计量，常用于多重分形过程的研究。本文将证明，无论是在独立同分布还是弱相关情形下，其行为均受到数据 underlying 分布尾部的强烈影响。这些结果将被用于开发分布尾指数的图示法和估计方法。通过模拟和实例，对所提出工具的性能进行了分析并与其他方法进行了比较。
引用
@article{arxiv.1310.0333,
title = {Asymptotic Properties of the Partition Function and Applications in Tail Index Inference of Heavy-Tailed Data},
author = {Danijel Grahovac and Mofei Jia and Nikolai N. Leonenko and Emanuele Taufer},
journal= {arXiv preprint arXiv:1310.0333},
year = {2013}
}
备注
31 pages, 5 figures