广义极值分布最大似然估计的全局唯一最优性
统计理论
2020-08-17 v1 统计方法学
统计理论
摘要
三参数广义极值分布源于经典单变量极值理论，并常用于分析观测现象的远尾部分。奇怪的是，这一标准模型下基于似然估计的重要渐近性质尚未确立。在本文中，我们正式证明最大似然估计是全局且唯一的。一个有趣的附带结果涉及一类极限关系在形状参数紧邻域内的均匀一致性。
引用
@article{arxiv.2008.06400,
title = {Uniqueness and global optimality of the maximum likelihood estimator for the generalized extreme value distribution},
author = {Likun Zhang and Benjamin Shaby},
journal= {arXiv preprint arXiv:2008.06400},
year = {2020}
}
备注
38 pages, 5 figures