具有连续系数的 McKean-Vlasov 随机方程的逼近与泛性质
概率论
2019-10-01 v1 最优化与控制
摘要
我们考虑由具有连续系数且路径唯一性成立的 McKean-Vlasov 随机微分方程（MVSDEs）所驱动系统的各种逼近性质。我们证明此类方程的解关于初始条件、参数及驱动过程的微小扰动是稳定的。此外，无需使用著名的 Yamada-Watanabe 定理，即可通过有效的逼近程序构造唯一的强解。最后我们证明，在 Baire 意义下，对应 MVSDE 具有唯一强解的有界一致连续系数集合是第二类集。
引用
@article{arxiv.1909.13699,
title = {Approximation and generic properties of McKean-Vlasov stochastic equations with continuous coefficients},
author = {Mohamed Amine Mezerdi and Khaled Bahlali and Nabil Khelfallah and Brahim Mezerdi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1909.13699},
year = {2019}
}