渐缩谱估计的近似方差
统计计算
2011-01-25 v2 统计理论
统计理论
摘要
我们提出了一种渐近方差的近似，在数据渐缩（data taper）被使用的情况下，该近似消除了原始和平滑周期图通常公式中的某种不连续性。它基于对两个任意频率处（渐缩）周期图协方差的近似。对高斯白噪声和 AR(4) 过程的方差的精确计算表明，该近似比通常公式更准确。
引用
@article{arxiv.1009.2698,
title = {Approximate variances for tapered spectral estimates},
author = {Michael Amrein and Hans R. Künsch},
journal= {arXiv preprint arXiv:1009.2698},
year = {2011}
}