随机利率下的年金——重温
统计理论
2007-06-13 v1 统计理论
摘要
在本文中我们考虑具有独立随机利率的、年支付确定年金的累积值。我们聚焦于支付按算术与几何级数变化的年金，它们是重要的基本变额年金（见 Kellison, 1991）。它们似乎是 Zaks (2001) 近期所研究类型的推广。我们通过递推关系导出了年金终值的均值与方差公式。作为结果，我们获得了与已讨论情形相关的矩，从而修正了 Zaks (2001) 的主要结果。
引用
@article{arxiv.math/0112298,
title = {Annuities under random rates of interest - revisited},
author = {K. Burnecki and A. Marciniuk and A. Weron},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0112298},
year = {2007}
}
备注
14 pages