带Dirichlet边界控制与噪声的半线热方程的线性二次问题
概率论
2009-02-03 v2 最优化与控制
摘要
我们研究由半线上的热方程组成的系统，其具有Dirichlet边界控制和Dirichlet边界噪声的线性二次问题。我们展示，这一问题可以重新表述为在特定加权 L2 空间中的随机演化方程。对权重的恰当选择允许我们为状态方程中出现的边界项证明更强的规整性。直接求解与关联非随机问题相关的 Riccati 方程，用于以反馈形式求解该问题，并编写该问题的值函数。
引用
@article{arxiv.0801.3888,
title = {An LQ problem for the heat equation on the halfline with Dirichlet boundary control and noise},
author = {G. Fabbri and B. Goldys},
journal= {arXiv preprint arXiv:0801.3888},
year = {2009}
}
备注
16 pages. Many misprints have been corrected