半直线上带Dirichlet边界噪声和边界控制的热方程的随机最优控制问题
概率论
2013-04-10 v1 最优化与控制
摘要
我们考虑半直线上具有Dirichlet型边界条件的抛物型受控状态方程，其中未知量等于控制量与时间白噪声之和。我们通过倒向随机微分方程研究有限时域和无限时域的最优控制问题。
引用
@article{arxiv.0905.3628,
title = {A Stochastic Optimal Control Problem for the Heat Equation on the Halfline with Dirichlet Boundary-noise and Boundary-control},
author = {Federica Masiero},
journal= {arXiv preprint arXiv:0905.3628},
year = {2013}
}