指数Levy模型中最优投资组合的$f$-散度方法

我们提出了一种统一的方法，以获取指数Levy模型中效用最大化策略的显式公式。该方法与$f$-散度最小鞅测度相关，并基于$f$-散度最小鞅测度保持Levy性质的新概念。对于常见的$f$-散度，即满足$f''(x)= ax^{\gamma},\, a>0, \, \gamma \in \mathbb R$的函数，我们给出了相应的$u_f$-最大化策略的存在条件及其显式公式。