链式破产的代理人模拟
综合金融
2008-12-02 v1 物理与社会
摘要
我们进行了链式破产的基于代理人（agent-based）模拟。网络上的信用风险传播，即链式破产，是理解大规模破产的关键。在我们的模型中，应付账款损失导致的收入减少通过交互项建模，而破产被定义为资本赤字。模型参数使用 1,077 家日本上市公司的财务数据进行估计。利用估计的模型参数，对由这 1,077 家公司组成的真实交易网络进行了链式破产模拟。给定一家初始破产公司，可获得一份链式破产公司名单。该模型可用于检测交易网络中的高风险链接，以管理链式破产。
引用
@article{arxiv.0709.4355,
title = {Agent Simulation of Chain Bankruptcy},
author = {Yuichi Ikeda and Yoshi Fujiwara and Wataru Souma and Hideaki Aoyama and Hiroshi Iyetomi},
journal= {arXiv preprint arXiv:0709.4355},
year = {2008}
}
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Proceeding of APFA6