经济危机的相互作用主体模型

大多数国家经济通过国际贸易相连。因此，经济全球化形成了一个具有强联系的大规模复杂经济网络，即由日益增长的贸易产生的相互作用。在贸易自由化下的全球经济中，强经济相互作用预期会涌现出各种有趣的集体运动。在各种经济集体运动中，经济危机是我们最关注的问题。在我们先前的研究中，已揭示 Kuramoto 耦合极限环振子模型和网络上的类 Ising 自旋模型是刻画经济危机的宝贵工具。本研究发展了一种数学理论，描述一个相互作用主体模型，该模型通过适当近似导出 Kuramoto 模型和类 Ising 自旋模型。我们的相互作用主体模型表明经济危机期间存在相位同步与自旋有序。我们通过分析多种经济时间序列数据，确认了经济危机期间相位同步与自旋有序的涌现。我们还发展了基于熵最大化并考虑网络稀疏性的网络重构模型。此处网络重构指从节点的局部信息估计网络的邻接矩阵。利用所发展模型重构银行间网络，并将重构网络与实际数据比较。我们成功复现了银行间网络与已知的典型事实。此外，估计了供应链网络中产业社群与金融部门所受的外生冲击。对供应链网络实体经济中社群所受外生冲击的估计，提供了困境通过供应链网络从金融部门传播至实体经济的渠道证据。