金融网络中传染的基于主体的模型
计算金融
2017-03-23 v1 综合金融
摘要
本研究开发了一个基于主体的模型，用于研究通过回购协议利用杠杆如何作为金融系统中金融冲击传播和放大的机制。基于对 2007-08 年金融危机期间回购和银行间借贷市场中金融中介的分析，我们开发了一个可用于模拟金融传染动态的模型。
引用
@article{arxiv.1703.07513,
title = {An Agent-based Model of Contagion in Financial Networks},
author = {Leonardo dos Santos Pinheiro and Flavio Codeco COelho},
journal= {arXiv preprint arXiv:1703.07513},
year = {2017}
}